NEW! Практикум. Управление риском ликвидности.

12 февраля 2020 г.  NEW!

Цель

  • Получить систематизированные знания:

- о внешних и внутренних факторах риска ликвидности, его месте в системе управления рисками банка и в    управлении активами и пассивами

- об основных методах измерения, мониторинга и управления риском ликвидности

  • Рассмотреть новые рекомендации Базельского комитета по стресс-тестированию ликвидности и примеры.
  • Рассмотреть наиболее эффективные способы управления ликвидностью в зависимости от фазы экономического цикла

На кого рассчитан

  • руководители, осуществляющие постановку в банке системы управления активами и пассивами и риском ликвидности
  • ведущие специалисты подразделений по управлению рисками
  • руководители и сотрудники казначейства
  • руководители и сотрудники службы внутреннего контроля
  • финансовые аналитики

 

Содержание

 

Часть 1

1. Ликвидность и риски ликвидности, объекты и факторы риска. Композитный характер

риска, возникающего при отклонении структуры активов и пассивов банка от оптимальной, и его

место в системе банковских рисков

2. Классификация основных методов анализа и оценки риска ликвидности, выработанных банковской практикой и теоретико-практическими исследованиями. Ликвидность как запас и как поток

3. Методы оценки риска ликвидности на основе балансовых соотношений

  • коэффициентный метод анализа и контроля риска ликвидности
  • анализ разрывов ликвидности (ГЭП-анализ)
  • переход к динамической модели – что для этого нужно

4. Методы сценарного анализа и управления риском ликвидности - стратегический, тактический и оперативный уровни управления ликвидностью

  • стратегический уровень управления; определение потребности в финансировании
  • сценарный анализ: классификация потоков платежей, параметры сценариев и способы их задания; оценка параметров прогнозных сценариев ликвидности: статистические и экспертные оценки; мера CashFlow at Risk, использование параметрических методов и метода Монте-Карло; включение в расчет платежной позиции различных сценариев реализации кредитного и рыночного рисков
  • управление ликвидностью через платежный календарь

5. Развитие методов управления активами и пассивами банка: от управления активами и пассивами к комплексному управлению обеими сторонами банковского баланса: метод общего фонда средств; метод конверсии; управление пассивами; научный метод управления

 

6. Политика банка в сфере управления ликвидностью в соответствии с лучшей практикой: полный цикл управления рисками в сфере управления ликвидностью;организационные аспекты; самооценка управления риском ликвидности; требования к раскрытию информации

 

Часть 2

1. Рекомендации БКБН при управлении рисками в коммерческом банке

  • Основные компоненты и новые требования
  • Временные рамки реализации Базель 2-3
  • Преимущества и риски внедрения для банков разных размеров
  • Требования к достаточности капитала в разных странах
  • Рекомендации БКБН по риску ликвидности: принцип 5, принцип 12

2. Реализация рекомендаций БКБН при управлении риском ликвидности

  • Ужесточение регулирования ликвидности банков: коэффициенты краткосрочной и
  • долгосрочной ликвидности, рекомендуемые Базель 3
  • Цели, задачи и структура Положения Банка России №421-П «О порядке расчета
  • показателя краткосрочной ликвидности («Базель III»)»
  • Показатели для измерения риска (LCR, NSFR), пример расчета
  • Требования к составу ликвидных активов и возможные риски для банков
  • Возможности для регулятора
  • Механизм управления ликвидностью через LCR, NSFR
  • Особенности расчета высоколиквидных активов
  • Особенности расчета ожидаемых притоков средств
  • Дискуссия с банковским сообществом по расчету LCR

Кейс: Расчет базельских коэффициентов покрытия ликвидности (LCR) и чистого

стабильного финансирования (NSFR)

 

3. Стресс-тестирование риска ликвидности

  • Принцип пропорциональности при стресс-тестировании
  • Результирующие показатели стресс-теста
  • Учет стресс-теста ликвидности в рамках ICAAP
  • Исторический стресс-тест риска ликвидности
  • Сценарии стресс-тестов ликвидности от БКБН, в т.ч. внутридневной стресс-тест
  • Опыт крупнейших банков

Кейс: Исторический стресс-тест риска ликвидности

 

Проводит
Партнер МФБЦ, к.э.н., руководитель по  управлению рисками в коммерческих банках (более 10 лет), участник проектов по рискам с ведущими консалтинговыми компаниями (PWC, Deloitte, Oliver Wyman), координатор рабочих групп по экономическому капиталу и стресс-тестированию при АРБ

 

Режим работы: с 10.00 (10 ак.ч.)  

Стоимость: 13.5 тыс.руб. НДС не облагается


Место проведения: Москва, Ленинградский проспект, д. 53

 

 

Выдается Сертификат установленного образца.

 МФБЦ оставляет за собой право внесения оперативных изменений в программу и замены консультантов

Для заявок: тел.(495) 769-52-30;  (916) 166-22-14; тел/факс (499)943-98-41
e-mail: seminar@ifbsm.ru