Управление кредитным портфелем банка

17 октября 2018г.   NEW!

Аннотация

В первом разделе рассматриваются методы формирования банковского кредитного портфеля и подходы к анализу структуры портфеля. Второй раздел посвящен оценке рисков портфеля, с акцентом на кредитный риск и подходы к его оценке. В третьем блок анализируются вопросы мониторинга портфеля и подходы к принятию решений по управлению портфелем.

 

На кого рассчитан

  • Банковские работники, специализирующиеся на кредитовании корпоративных клиентов и управлении кредитным портфелем.
  • Сотрудники различных департаментов банков, желающие расширить свои знания о кредитных инструментах (клиентские менеджеры, кредитные аналитики, юристы).
  • Финансовые менеджеры корпораций, специализирующиеся на привлечении средств с рынков капитала.
  • Инвесторы, активные на кредитных рынках.
  • Студенты MBA и аспиранты финансовых специальностей.

Содержание

1. Формирование банковского кредитного портфеля

  • Процесс реализация сделки, подписание и выдача кредита.
  • Обзор кредитной документации.
  • Вопросы ценообразования (зависимость процентных ставок от структуры кредита).
  • Роль кредитных рейтингов.

 

2. Анализ кредитного портфеля банка

  • Структурные показатели (операционные, показатели диверсификации портфеля, показатели ликвидности портфеля).
  • Коммерческие показатели.
  • Показатели чувствительности портфеля.

3. Оценка рисков кредитного портфеля

  • Виды рисков: операционный, кредитный, рыночный.
  • Подходы к оценке рисков.

              

4. Анализ кредитного качества заемщиков

  • Финансовые ковенанты как показатели кредитного качества.
  • Основные финансовые ковенанты: коэффициент долговой нагрузки (долг/EBITDA), показатель финансового рычага (долг/собственный капитал), коэффициент покрытия процентов (EBITDA/проценты).
  • Описание финансовых ковенант в кредитном договоре.
  • Тестирование выполнения заемщиком финансовых ковенант.

 

5. Мониторинг портфеля

  • Предоставление информации заемщиками, включая отчетность, финансовая модель.
  • Модель мониторинга кредитного качества портфеля.
  • Benchmarking.
  • Коммуникация с агентом и кредиторами.
  • Реструктуризация портфеля.

 

6. Управление портфелем

  • Формат управленческой отчетности, основные управленческие показатели (dashboard портфеля), выполнение KPIs.
  • Операции на вторичном рынке (особенности рынка, ценообразование, процесс реализации сделки).
  • Финансовая модель портфеля.

Case study: рассматривается сквозной пример с кредитным портфелем банка

 

Практические задания

  • Расчет основных показателей кредитного портфеля.
  • Работа с финансовыми ковенантами заемщиков.
  • Задача по управлению кредитным портфелем.
     

Проводит

Консультант МФБЦ, к.э.н., имеет большой опыт работы в ведущих международных банках (Raiffeisenbank, Citigroup, Societe Generale), специализируясь на сделках по привлечению финансирования с рынков капитала для крупнейших российских корпораций и банков. За последние несколько лет принял участие в реализации более 50 сделок, включая синдицированные кредиты, еврооблигации, рублевые облигации.

Имеет  аттестаты Федеральной службы по финансовым рынкам серии 1.0 и 5.0., имеет ряд публикаций в научных и аналитических журналах.

Имеет диплом с особым отличием программы Executive MBA Школы менеджмента Университета Антверпена и Института бизнеса и делового администрирования

 

Режим  работы:  с 17.30 (4 ак.ч.)

Стоимость: 9,5 тыс.руб. НДС не облагается

Место проведения: Москва, Ленинградский проспект, д. 55

 

Выдается сертификат установленного образца
 МФБЦ оставляет за собой право внесения оперативных изменений в программу и замены консультантов

Для заявок: тел.(495) 769-52-30;  (916) 166-22-14; факс (499) 943-98-41

e-mail: seminar@ifbsm.ru