Современные методы управления кредитными рисками в коммерческом банке

03 октября 2019г. 

Цель

Дать слушателям систематизированные знания по методическим и практическим вопросам постановки системы управления кредитными рисками, основанной на лучших практиках, адаптированных к российским условиям. Семинар также содержит практические примеры (кейсы) для решения слушателями 

 

На кого рассчитан

руководители и ведущие специалисты кредитных подразделений
руководители и сотрудники службы внутреннего контроля
финансовые аналитики

 

Содержание

 

1. Виды кредитного риска, которым подвержен банк; объекты и факторы кредитного риска, классификация факторов кредитного риска. Понятие дефолта и вероятности дефолта заемщика. Параметры кредитного риска: оценка потерь при дефолте, ставка восстановления долга, от чего они зависят

2. Классификация кредитных требований в соответствии с Базель II. Классификация методов оценки кредитного риска. Исследования и рекомендации Базельского комитета по внутренним рейтинговым системам

3. Методы оценки кредитоспособности заемщика, их достоинства и недостатки в российских условиях: экспертная оценка; система показателей качественной оценки кредитоспособности заемщика; рейтинговая оценка кредитоспособности и способ ее построения; эконометрические модели, скоринги

4. Прогнозирование банкротства в системе управления кредитным риском, необходимые условия и ограничения: особенности, которые должны учитывать методики скоринга/рейтинга в российских условиях при оценке заемщика субъекта малого предпринимательства и физического лица; что делать при отсутствии статистики при дефолтах - трансформация экспертной оценки кредитоспособности заемщика в объективную модель

5. Внутренние IRB-системы. Требования Базельского комитета к валидации моделей (методик) оценки кредитного риска заемщика

6. Примеры моделей оценки заемщиков МСБ и физических лиц, динамическая оценка качества моделе.

7. Оценка риска кредитного портфеля. Понятие качества кредитного портфеля. Факторы риска кредитного портфеля, ограничение концентрации и корреляции. Коэффициентный анализ кредитного портфеля

8. Рекомендации Базель 2 по оценке регуляторного капитала под кредитные риски. Последние изменения и дополнения, вызванные кризисом

9. Методы оценки резервов и экономического капитала на основе модели портфельного риска. Моделирование кредитного портфеля на основе показателей риска отдельных заемщиков. Отраслевой анализ. Анализ по поколениям ссуд, методы оценки резервов для портфелей однородных ссуд (vintage-анализ, метод миграции ссуд)

10. Стресс-тестирование кредитного портфеля (новые рекомендации Базельского комитета), примеры стресс-тестирования портфеля одного из крупных российских банков

11. Основные методы активного управления кредитным портфелем. Отраслевая диверсификация и оптимизация кредитного портфеля. Установление процентных ставок с учетом риска

12. Организационные принципы управления кредитными рисками в соответствии с лучшей практикой: современные тенденции в принятии банками кредитного риска; организационные аспекты; самооценка управления кредитным риском; требования к раскрытию информации

 

Проводит

Партнер ММФБШ,  к.э.н., вице-президент по управлению рисками в розничном коммерческом банке, участник проектов по рискам с ведущими консалтинговыми компаниями (PWC, Deloitte, Oliver Wyman), участник рабочей группы по стандартам Базель-2 при АРБ

 

Режим работы: с 9.30 (10 ак. ч.)

Стоимость: 16,9 тыс.руб. НДС не облагается.

Место проведения: Москва, Ленинградский проспект, д. 55

 

Выдается сертификат установленного образца.
МФБЦ оставляет за собой право внесения оперативных изменений в программу.

Для заявок: тел.8(495) 769-52-30; моб. 8 (916) 166-22-14; факс 8(499) 943-98-41

e-mail: seminar@ifbsm.ru

Наш сайт: www.mfbc.ru