Современные методы оценки и управления операционными рисками в коммерческом банке

14 мая 2019 г. 

Аннотация

Внедрение системы управления операционными рисками важно с точки зрения операционной эффективности банка, его репутации, снижения потерь от реализации операционных рисков. Операционные риски уверенно занимают 2 место после кредитных по последствиям. Базель II, в отличие от Базеля I, включает операционные риски, а Банк России принял на себя обязательства по внедрению требований Базеля II  и III. Именно поэтому Банк России усиливает надзор за управлением операционными рисками в кредитных организациях. Между тем история построения полноценных систем управления операционными рисками в российских банках редко превышает 10 лет

 

Цель

Дать слушателям систематизированные практические знания о задачах управления операционными рисками банка, о методах  выявления, оценки, мониторинга и минимизации операционных рисков (включая самоконтроль и дистанционный контроль). Помочь выстроить систему управления операционными рисками или проверить адекватность существующей. Обсудить опыт использования различных инструментов управления операционными рисками и подходы по расчету на покрытие операционного риска. Сделать акцент на организацию взаимодействия с подразделениями и вовлеченность руководства

 

На кого рассчитан

  • руководители, ответственные за внедрение  в банке системы управления операционными рисками
  • руководители и ведущие специалисты подразделений по управлению рисками
  • руководители основных подразделений банка
  • руководители и сотрудники службы внутреннего контроля

Содержание

1. Основные понятия

  • Понятие операционного риска, его отличие от других банковских рисков
  • Особенности операционных рисков, их взаимодействие с другими банковскими рисками
  • Основные нормативные документы. Политика. Цели и задачи управлении операционным риском

2. Современные стандарты системы управления рисками

  • Рекомендации Базельского комитета
  • Документы ЦБ РФ
  • Аппетит к риску и расчет капитала

3. Методы выявления операционных рисков

  • Анализ внутренних и внешних условий функционирования  и нововведений
  • Организации сбора данных о реализованных рисках
  • Классификация выявленных случаев
  • Ведение базы данных о случаях реализации операционных рисков

4. Оценка операционных рисков

  • Анализ распределения фактических убытков
  • Самооценка риска и контроля (Risk Control Self Assessment)
  • Моделирование (проведение сценарного анализа)

5. Мониторинг

  • Ключевые показатели риска, их использование для мониторинга посредством анализа их динамики и сопоставления фактических значений с установленными пороговыми
  • Мониторинг количества и сумм внутренних случаев реализации операционных рисков. Анализ динамики в разрезе: а) направлений и видов деятельности банка, б) видов и подвидов операционного риска в) структурных подразделений

6. Контроль и минимизация

  • Методы контроля и/или минимизации операционных рисков. Ведение базы данных по планам мероприятий по минимизации рисков
  • Роль постоянного операционного контроля и дистанционного контроля
  • Обеспечение непрерывности  и антикризисное управление

7. Организационные принципы системы управления операционными рисками. Отчетность

  • Распределение полномочий и ответственности при управлении операционными рисками. Взаимодействие с внутренним аудитом (контроль эффективности управления), безопасностью, ИТ и другими подразделениями в процессе управления операционными рисками
  • Роль подразделений, осуществляющих банковские операции, в процессе управления  операционными рисками. Обучение. Корреспонденты
  • Особенности проектного и операционного режима функционирования системы управления
  • Отчетность
  • Оценка зрелости систем управления операционным риском

 

Проводит

Партнер МФБЦ, практик, имеющий опыт руководства департаментами управления операционными рисками в российских банках и российских дочках иностранных банков. Имеет опыт построения с нуля системы управления операционными рисками,  разработчик многих внутренних нормативных документов по операционным и рыночным рискам . Имеет опыт подготовки банка к аттестации у французского регулятора на право применения продвинутого подхода (AMA) при расчете капитала по Базелю на покрытие операционного риска

 

Режим работы: с 10.00 (8 ак. ч.)

 

Стоимость: 13, 5 тыс.руб. НДС не облагается

Место проведения: Москва, Ленинградский проспект, д. 55

 

 Выдается Сертификат установленного образца.
МФБЦ оставляет за собой право внесения оперативных изменений в программу и замены консультантов.

Для заявок:(495) 769-52-30; (916) 166-22-14; т/факс (499) 943-98-41

e-mail: seminar@ifbsm.ru