Риск ликвидности – подходы и нормативы Базеля III и Банка России

30 января 2020г.

На кого рассчитан

  • руководители, осуществляющие постановку в банке системы управления активами и пассивами и риском ликвидности
  • ведущие специалисты подразделений по управлению рисками
  • руководители и сотрудники казначейства
  • руководители и сотрудники службы внутреннего контроля
  • финансовые аналитики

 

Содержание

 

1. Рекомендации БКБН 1 при управлении рисками в коммерческом банке

  • Основные компоненты и новые требования
  • Временные рамки реализации Базель 2-3
  • Преимущества и риски внедрения для банков разных размеров
  • Требования к достаточности капитала в разных странах
  • Рекомендации БКБН по риску ликвидности: принцип 5, принцип 12

2. Управление риском ликвидности: обзор основных компонентов

  • Проявление риска ликвидности и реагирование
  • Источники риска и объект управления
  • Основные показатели для измерения риска; ликвидность как запас и как поток
  • Гэп-анализ и его интерпретация. Динамический гэп. Управление потоками
  • Cash-flow-At-Risk. Расчет потоков платежей с учетом кредитного риска
  • Первичный и вторичный резервы ликвидности, способы контроля риска

3. Реализация рекомендаций БКБН при управлении риском ликвидности

  • Ужесточение регулирования ликвидности банков: коэффициенты краткосрочной и
  • долгосрочной ликвидности, рекомендуемые Базель 3.
  • Цели, задачи и структура Положения №421-П «О порядке расчета показателя
  • краткосрочной ликвидности («Базель III»)».
  • Показатели для измерения риска (LCR, NSFR), пример расчета
  • Требования к составу ликвидных активов и возможные риски для банков
  • Возможности для регулятора
  • Механизм управления ликвидностью через LCR, NSFR
  • Особенности расчета высоколиквидных активов
  • Особенности расчета ожидаемых притоков средств
  • Дискуссия с банковским сообществом по расчету LCR

Кейс: Расчет базельских коэффициентов покрытия ликвидности (LCR) и чистого

стабильного финансирования (NSFR)

 

4. Стресс-тестирование риска ликвидности

  • Принцип пропорциональности при стресс-тестировании
  • Результирующие показатели стресс-теста
  • Учет стресс-теста ликвидности в рамках ICAAP 2
  • Исторический стресс-тест риска ликвидности
  • Сценарии стресс-тестов ликвидности от БКБН, в т.ч. внутридневной стресс-тест
  • Опыт крупнейших банков

Кейс: Исторический стресс-тест риска ликвидности

 

Проводит
Партнер МФБЦ, к.э.н., руководитель по  управлению рисками в коммерческих банках (более 10 лет), участник проектов по рискам с ведущими консалтинговыми компаниями (PWC, Deloitte, Oliver Wyman), координатор рабочих групп по экономическому капиталу и стресс-тестированию при АРБ

 

Режим работы: с 10.00 (10 ак.ч.)  

Стоимость: 13.5 тыс.руб. НДС не облагается


Место проведения: Москва, Ленинградский проспект, д. 53

 

 

Выдается Сертификат установленного образца.

 МФБЦ оставляет за собой право внесения оперативных изменений в программу и замены консультантов

Для заявок: тел.(495) 769-52-30;  (916) 166-22-14; тел/факс (499)943-98-41
e-mail: seminar@ifbsm.ru