Производные финансовые инструменты и структурированные продукты

23-24 апреля 2019г.  NEW!

 

 

Аннотация

Семинар рассматривает и систематизирует основные компоненты рекомендаций Базельского комитета и этапы их реализации в России, особенности рекомендаций Центрального банка и внедрения таких процессов как ВПОДК, LCR в России

 

На кого рассчитан

  • руководители и специалисты управления рисками
  • руководители и ведущие специалисты служб  внутреннего контроля и аудита
  • финансовые аналитики
  • сотрудники казначейства

 

Содержание

 

1. Основные типы производных финансовых инструментов

Часть 1

  • Понятие производных финансовых инструментов (ПФИ) в отечественном и зарубежном законодательстве
  • Классификация ПФИ и базовых активов, биржевые и внебиржевые рынки ПФИ
  • Форварды: общая характеристика, риски, ценообразование, специфические разновидности (FRA; FXA)

Часть 2

  • Фьючерсы: общая характеристика, риски, специфика ценообразования
  • Опционы: биржевые и внебиржевые опционные контракты, типы и стили исполнения, типы расчетов (традиционный и фьючерсный), основы ценообразования

Часть 3

  • Свопы: основные типы своп контрактов, основы ценообразования
  • Кейс: процентно-валютные свопы – инструмент хеджирования или спекуляции (на примере дела Банка Москвы и ООО «Платинум Недвижимость»)
  • Кредитные деривативы: типы, структура, особенности ценообразования

Часть 4

  • Ведущие фьючерсные и опционные биржи. Ключевые контракты. Современные тенденции
  • Инфраструктура биржевого рынка ПФИ, ключевые элементы и принципы работы
  • Срочный рынок Московской биржи

2. Экзотические производные и структурированные финансовые продукты

Часть 1

  • Экзотические, комплексные, структурные ПФИ: понятие, структура
  • Экзотические форварды: примеры, особенности и структура
  • Экзотические опционы: классификация, особенности, влияние на ценообразование

Часть 2

  • Экзотические опционы: классификация, особенности, влияние на ценообразование (продолжение)
  • Экзотические свопы: классификация, особенности, назначение
  • Понятие гибридных ценных бумаг и структурированных финансовых продуктов (СФП)

Часть 3

  • «Розничные» СФП: классификация, примеры, правовой статус
  • Кейс: Новый СФП для защиты капитала от обесценения в нескольких валютах
  • Гражданско-правовой статус ПФИ и СФП в России. Структура российского законодательства в области рынка ПФИ

Часть 4

  • Стандартная документация рынка ПФИ в России. Ликвидационный неттинг: требования законодательства
  • Внебиржевой рынок ПФИ в России: процесс заключения сделок, документация, бэк-офис, риск-менеджмент
  • Требования законодательства по отчетности внебиржевых сделок с ПФИ в репозитарий: структура репозитария, технология взаимодействия с участниками рынка, типы и форматы отчетов
  • Перспективы центрального контрагента на российском внебиржевом рынке ПФИ

 

Проводит

Партнер МФБЦ,  к.э.н., Исполнительный директор по внебиржевому рынку НП РТС, имеет практический опыт работы на ведущих должностях в ММВБ, Московской бирже, где занимался развитием биржевого срочного и товарного рынка, в том числе разработкой и запуском новых инструментов, развитием технологий торгов и клиринга. Руководил направлением развития депозитарной деятельности.

Является членом рабочих групп, комитетов, деятельность которых связана с развитием финансового рынка и его нормативно-правовой базы, в том числе Сопредседателем рабочей группы ISDA по внедрению FpML для отчетности в репозитарии в России, а также Председателем рабочей группы ISDA по разработке формата FpML для сделок репо и иных сделок с ценными бумагами.

Проводил корпоративные семинары для Банка России, для банков ВТБ, Росбанк и др. банков

 

Режим  работы:  с 10.00 (14 ак.ч.)

 

Стоимость:  22.9 тыс.руб. НДС не облагается

 

Место проведения: Москва, Ленинградский проспект, д. 55

 

Выдается Сертификат установленного образца
 МФБЦ оставляет за собой право внесения оперативных изменений в программу и замены консультантов

Для заявок: тел.(495) 769-52-30;  (916) 166-22-14; т/факс (499) 943-98-41

e-mail: seminar@ifbsm.ru