Практикум. ВПОДК - современная концепция управления рисками в рекомендациях органов банковского надзора

13, 15, 17 ноября 2018г.  NEW!

 

Аннотация

Организация в банке процесса ВПОДК (ICAAP). Рекомендации Базельского комитета и ЦБ РФ. Практические кейсы по распределению капитала. Инструменты интеграции ВПОДК в систему стратегического менеджмента  банка

 

На кого рассчитан

  • руководители и специалисты управления рисками
  • руководители и ведущие специалисты служб  внутреннего контроля и аудита
  • финансовые аналитики
  • руководители и ведущие специалисты служб экономической безопасности

 

Содержание

 

1. ВПОДК как логическое завершение развития Базельских требований к достаточности капитала банка

  • От Базеля I к Базелю II: от стандартных к продвинутым подходам
  • Pilar 2 Базель II. ICAAP:  концепции экономического и регуляторного капитала
  • Базель III. ICAAP в новых рамках требований к достаточности капитала

 

2.Внутренние процедуры оценки достаточности капитала: управление за пределами регулятивных требований

  • Концепция экономического капитала. Соотношение экономического и регулятивного капитала. Сферы применения концепции экономического капитала
  • Консультативные документы Базельского комитета по управлению экономическим капиталом и агрегации рисков
  • Внутренние процедуры оценки достаточности капитала как элемент системы стратегическог о управления банка.
  • Парадигма управления добавленной стоимостью для акционеров  (SVA) как основа стратегического менеджмента
  • Стоимость банка как функция денежного потока, скорректированного на риск. Методы оценки

 

3.Требования БР к организации ВПОДК в коммерческом банке

  • Организация ВПОДК. Роль Совета Директоров и Правления Банка
  • Организация управления рисками
  • Организация управления капиталом
  • Соблюдение показателей аппетита к риску и лимитов ВПОДК
  • Влияние соблюдения требований БК к организации ВПОДК на надбавку к нормативу достаточности капитала

 

4.Организация управления значимыми рисками банка

  • Состав значимых рисков банка и методы их идентификации
  • VaR методология в оценках значимых рисков: существующие модели, проблемы валидации и примеры использования. Примеры оценки
  • Кредитные риски и риск контрагента: оценка вероятности дефолта и методы агрегации
  • Рыночные риски и оценка справедливой стоимости финансовых инструментов
  • Стратегические и операционные риски. Изменение стандартов оценки операционного риска. Модель качественной оценки операционного и стратегического риска банка
  • Риск ликвидности и IRRBB.  Новые нормативы ликвидности. Перспективы внедрения IRRBB в модель регуляторного капитала.
  • Прочие риски
  • Методы агрегации рисков для целей ВПОДК. Модель экономического капитала
  • Сценарное моделирование и стресс-тестирование как основа оценки экономического капитала. Практический кейс

5. Управление капиталом Банка для целей ВПОДК

  • Требования БР к организации процедур управления капиталом
  • Ответственность Совета Директоров за определение и контроль аппетита к риску
  • Лимиты рисков как функция распределения капитала
  • Пример построения системы лимитов на основе распределения капитала

6.Инструменты интеграции ВПОДК в систему стратегического менеджмента  банка

  • Индикаторы и лимиты ВПОДК в системе банковского планирования
  • Индикаторы для оценки соотношения риск/доходность банка. Использование RAROC и иных индикаторов “риск/доходность” в процессах управления банком
  • Вознаграждение, ориентированное на риск
  •  Интеграция процессов ВПОДК и управления ликвидностью банка
  • Внешняя и внутренняя отчетность ВПОДК  в системе управленческого учета банка. Проблемы обеспечения качества риск-информации в системе ВПОДК

 

Проводит

Партнер МФБЦ(ММФБШ), д.э.н. Практикующий банкир, имеет более, чем пятнадцатилетний стаж работы в банке на руководящих должностях в крупных банках. Занимался  вопросами анализа деятельности коммерческого банка и управления банковскими рисками,  организации аналитической и плановой работы в банке. Является специалистом в области стратегического планирования, банковского менеджмента, управленческого учета, а также в вопросах создания технологий управления банком и систем поддержки и принятия управленческих решений.

Сертифицирован GARP по Программе Риск Сертификации (в рамках проекта IFC).

Автор монографий "Планирование как основа управления деятельностью банка", “Финансовый менеджмент в системе стратегического управления банком“ и др.

 

 

Режим работы: вт.чет.- с 18.00 ( по 4 ак.ч.); суббота с10.00 (8 ак.ч)

Стоимость: 21, 0 тыс. руб..  НДС не облагается

Место проведения: Москва, Ленинградский проспект, д. 55

 

Выдается сертификат установленного образца
МФБЦ оставляет за собой право внесения оперативных изменений в программу

Для заявок: (495) 769-52-30;  (916) 166-22-14; факс 8(499) 943-98-41

e-mail: seminar@ifbsm.ru