Практикум. Внутренний процесс оценки достаточности капитала (ВПОДК). Моделирование достаточности капитала: стресс-тестирование

12 октября 2018г.    ПРАКТИКУМ!

 

Аннотация

Организация в банке процесса ВПОДК (ICAAP). Рекомендации Базельского комитета и ЦБ РФ. Практические кейсы по распределению капитала. Моделирование достаточности капитала через стресс-тестирование. Примеры стресс-тестов 

 

На кого рассчитан 

  • руководители и специалисты управления рисками
  • руководители и ведущие специалисты служб  внутреннего контроля и аудита
  • финансовые аналитики
  • руководители и ведущие специалисты служб экономической безопасности

Содержание 

 

1. Организация процесса внутренней оценки достаточности капитала (ВПОДК)

  • Определение и область применения ICAAP
  • Вопросы идентификации существенных рисков и определения аппетита к риску
  • Принципы определения адекватных методов оценки/управления рисками
  • Принцип пропорциональности при управлении рисками и оценке достаточности капитала
  • Организация процедур управления капиталом. Отчетность и документы по ВПОДК

Практический кейс: оценка существенности рисков и построение карты рисков

  • Единые инструменты для измерения финансовых рисков (EL, UL, EC, EVA).Определение адекватных методов оценки/управления рисками
  • Учет экономических циклов при управлении рисками
  • Позиция Базельского комитета и Европейских органов финансового регулирования и надзора по оценке отдельных рисков и по компонентам ICAAP

Практический кейс: распределение капитала, расчет RAROC, ценообразование с учетом платы за капитал

 

2. Моделирование достаточности капитала через стресс-тестирование

  • Ключевые понятия  и принципы стресс-тестирования в рамках ВПОДК. Связь стресс-тестирования с принципами пропорциональности
  • Подходы к определению сценариев стресс-тестирования. Степень жесткости сценариев. Динамические аспекты стресс-тестирования. Допущения при определении стрессовых сценариев
  • Методология стресс-тестирования в рамках ВПОДК. Принципы агрегирования результатов стресс-тестов по позициям / видам риска. Индивидуальные и  консолидированные сценарии. Анализ эффекта от дефолта крупных контрагентов или снижения рейтинга банка. Действия руководства по снижению уровня рисков, моделируемые в рамках стресс-тестирования
  • Стресс-тестирование отдельных рисков в целях ВПОДК: кредитный риск, риск ликвидности, риск концентрации (New)

Практические кейсы:

1. Стресс-тестирование кредитного риска на основе рекомендаций рейтингового агентства Moody’s.

2. Исторический стресс-тест по риску ликвидности.

3. Стресс-тестирование риска концентрации

  • Использование результатов стресс-тестирования. Действия руководства по минимизации убытков. Действия по результатам обратного стресс-тестирования. Стресс-тестирование в планировании
  • Организационные аспекты стресс-тестирования: определение сценариев; выполнение стресс-тестов и отчетность; анализ результатов стресс-тестов и определение мер по снижению рисков; утверждение перечня мер по снижению рисков и последующий контроль их исполнения
  • Принципы стресс-тестирования в материалах Базельского комитета по банковскому регулированию и надзору

Практический кейс: Построение сценария для многофакторного стресс-тестирования

 

Проводит

Партнер МФБЦ, к.э.н., вице-президент по управлению рисками в розничном коммерческом банке, участник проектов по рискам с ведущими консалтинговыми компаниями (PWC, Deloitte, Oliver Wyman), участник рабочей группы по стандартам Базель-2 при АРБ

 

Режим работы: с 9.30 (10 ак.ч.)

Стоимость: 15,9 тыс.руб.  НДС не облагается

 

Место проведения: Москва, Ленинградский проспект, д. 55

 

 

Выдается сертификат установленного образца
МФБЦ оставляет за собой право внесения оперативных изменений в программу

Для заявок: (495) 769-52-30; (916) 166-22-14; факс 8(499) 943-98-41

e-mail: seminar@ifbsm.ru

Сайт: www.mfbc.ru