ПРАКТИКУМ! Практические кейсы по управлению банковскими рисками

06 декабря 2018г. ПРАКТИКУМ

 

 

На кого рассчитан

 

  • руководители и специалисты управления рисками
  • руководители, осуществляющие постановку в своих организациях интегрированной системы риск-менеджмента
  • руководители и ведущие специалисты служб  внутреннего контроля и аудита
  • финансовые аналитики

Содержание

 

1. Введение в риск-менеджмент

  • Компоненты системы управления рисками  в банке на основе рекомендаций Базельского комитета и международных стандартов
  • Стресс-тестирование по значимым видам рисков. Подход к стресс-тестированию ведущих консалтинговых компаний
  • Структура Политики управления рисками, агрегированного отчета по рискам для высшего менеджмента, внедрение принципа «платы за риск» во все направления бизнеса
  • Подходы к оценке и измерению правового, репутационного и стратегического риска
  • Примеры отчетов по управлению рисками

2. Кредитный риск

  • Компоненты системы управления рисками  в банке на основе рекомендаций Базельского комитета и международных стандартов
  • Ключевые понятия при управлении кредитными рисками: расчет вероятности дефолта по портфелю (PD), потерь в случае дефолта (LGD), ожидаемых потерь (EL) и непредвиденных потерь (UL), экономический капитал (EC) и экономическая добавленная прибыль (EVA)
  • Кредитный портфель, качество кредитного портфеля. Методы управления рисками кредитного портфеля и портфельный анализ

Кейс: расчет ожидаемых и непредвиденных потерь по компонентам портфеля

  • Влияние структуры кредитного продукта на кредитный риск
  • Основные методы оценки кредитоспособности заемщика: экспертный, внутренний рейтинг, скоринг. Сферы их применимости
  • Ценообразование кредитов с учетом ожидаемых потерь и платы за капитал
  • Винтажный анализ розничных кредитов
  • Использование скоринга для принятия кредитных решений, виды скоринга, тестирование результатов скоринга

Кейс: винтажный анализ, построение «матрицы переходов» и расчет PD

                         

  • Стресс-тестирование по кредитному риску. Подходы к стресс-тестированию ведущих консалтинговых компаний
  • Примеры отчетов по управлению рисками
  • Структура Политики управления рисками, агрегированного отчета по рискам для высшего менеджмента, внедрение принципа «платы за риск» во все направления бизнеса

Кейс: стресс-тестирование кредитного портфеля по базовому сценарию Moody’s

 

3. Риск ликвидности

  • Методы оценки риска ликвидности, зависимость применяемых методов от размера и специфики операций банка
  • Ужесточение регулирования ликвидности банков: коэффициенты краткосрочной и долгосрочной ликвидности, рекомендуемые Базель 3
  • Стресс-тестирование ликвидности. Планы действий в чрезвычайных ситуациях
  • Инструменты ограничения и контроля риска ликвидности. «Зеленая» – «красная» зоны управления ликвидностью

Кейс: расчет базельских коэффициентов покрытия ликвидности (LCR) и чистого стабильного финансирования (NSFR)

 

4. Операционный риск

  • Источники операционного риска, типы потерь и категории рисковых событий Методы выявления операционных рисков
  • Определение существенности событий и возможного ущерба. Построение карты рисков
  • Расчет ожидаемых и непредвиденных потерь от реализации операционных рисков по отдельным направлениям

Кейс: расчет ожидаемых и непредвиденных потерь от операционного риска по направлению бизнеса

  • Расчет требований к капиталу для покрытия операционных рисков – требования ЦБ, Базель 2 (упрощенный, стандартизированный подходы)
  • Построение базы данных потерь от реализации операционных рисков, особенности внедрения
  • Проведение самооценки по операционным рискам – опыт разных банков
  • Примеры расчета ключевых индикаторов операционного риска (КИР)
  • Построение базы данных потерь от реализации операционных рисков, особенности внедрения

Кейс: расчет капитала под операционный риск по требованиям ЦБ РФ и по базовому, и стандартизированному подходам Базель II

 

Проводит

 

Партнер  МФБЦ (ММФБШ), к.э.н., вице-президент по управлению рисками в розничном коммерческом банке, участник проектов по рискам с ведущими консалтинговыми компаниями (PWC, Deloitte, Oliver Wyman), участник рабочих групп по стандартам Базель-2 , по ВПОДК при АРБ.

 

Режим работы: с 9.30 (10 ак.ч.)

Стоимость: 19.5 тыс.руб. НДС не облагается.

Место проведения:  Ленинградский пр-кт, д.55

 

Выдается сертификат установленного образца.

 МФБЦ (ММФБШ)оставляет за собой право внесения оперативных изменений в программу и замены консультантов

Для заявок: тел.8(495) 769-52-30;  8(916) 166-22-14; тел/факс 8(499)943-98-41
e-mail: seminar@ifbsm.ru