Риск ликвидности и расчет показателекй LCR, NSFR – вопросы применимости. Требования Базель 2-3 на практике: преимущества и риски

26 сентября 2019г.    ПРАКТИКУМ

Аннотация

Семинар рассматривает и систематизирует основные компоненты рекомендаций Базельского комитета и этапы их реализации в России, особенности рекомендаций Центрального банка и внедрения таких процессов как ВПОДК, LCR в России

 

На кого рассчитан

  • руководители и специалисты управления рисками
  • руководители и ведущие специалисты служб  внутреннего контроля и аудита
  • финансовые аналитики
  • сотрудники казначейства

 

Содержание

1. Рекомендации БКБН при управлении рисками в коммерческом банке

  • Основные компоненты и новые требования
  • Временные рамки реализации Базель 2-3
  • Преимущества и риски внедрения для банков разных размеров
  • Требования к достаточности капитала в разных странах
  • Рекомендации БКБН по риску ликвидности: принцип 5, принцип 12

2. Управление риском ликвидности: обзор основных компонентов

  • Проявление риска ликвидности и реагирование
  • Источники риска и объект управления
  • Основные показатели для измерения риска; ликвидность как запас и как поток
  • Гэп-анализ и его интерпретация. Динамический гэп. Управление потоками
  • Cash-flow-At-Risk. Расчет потоков платежей с учетом кредитного риска
  • Первичный и вторичный резервы ликвидности, способы контроля риска

3. Реализация рекомендаций БКБН при управлении риском ликвидности

  • Ужесточение регулирования ликвидности банков: коэффициенты краткосрочной и долгосрочной ликвидности, рекомендуемые Базель 3.
  • Цели, задачи и структура Положения Банка России №421-П «О порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности («Базель III»)».
  • Показатели для измерения риска (LCR, NSFR), пример расчета
  • Требования к составу ликвидных активов и возможные риски для банков
  • Возможности для регулятора
  • Механизм управления ликвидностью через LCR, NSFR
  • Особенности расчета высоколиквидных активов
  • Особенности расчета ожидаемых притоков средств
  • Дискуссия с банковским сообществом по расчету LCR

Кейс: Расчет базельских коэффициентов покрытия ликвидности (LCR) и чистого стабильного финансирования (NSFR)

 

4. Стресс-тестирование риска ликвидности

  • Принцип пропорциональности при стресс-тестировании
  • Результирующие показатели стресс-теста
  • Учет стресс-теста ликвидности в рамках ICAAP
  • Исторический стресс-тест риска ликвидности
  • Сценарии стресс-тестов ликвидности от БКБН, в т.ч. внутридневной стресс-тест
  • Опыт крупнейших банков

Кейс: Исторический стресс-тест риска ликвидности

 

Проводит

 

Партнер МФБЦ, к.э.н., вице-президент по управлению рисками в розничном коммерческом банке, участник проектов по рискам с ведущими консалтинговыми компаниями (PWC, Deloitte, Oliver Wyman), участник рабочей группы по стандартам Базель-2 при АРБ

 

Режим  работы:  с 10.00 (12 ак.ч.)

 

Стоимость: 16,9 тыс.руб. НДС не облагается

 

Место проведения: Москва, Ленинградский проспект, д. 55

 

МФБЦ выдает сертификат установленного образца
 МФБЦ оставляет за собой право внесения оперативных изменений в программу и замены консультантов

Для заявок: .(495) 769-52-30;  (916) 166-22-14; т/факс (499) 943-98-41

e-mail: seminar@ifbsm.ru