NEW! Практические аспекты ВПОДК: Экономический капитал как инструмент принятия решений. Стресс-тестирование в расчете достаточности капитала

24-25 февраля 2020г. 

 

Аннотация

 

Материалы обобщают практический опыт крупнейших банков РФ и ЕС, с учетом рекомендаций Базельского комитета Банка России

 

На кого рассчитан

  • руководители и специалисты управления рисками;
  • руководители и ведущие специалисты служб  внутреннего контроля и аудита;
  • финансовые аналитики;
  • руководители и ведущие специалисты служб экономической безопасности.

 

День 1. 

1. Экономический капитал (ЭК) как инструмент принятия решений

2. Понятия аппетита к риску, регулятивного, фактического (внутреннего) и экономического

капитала, области их применения. Распределение (аллокация) капитала по направлениям

деятельности и видам риска

3. Основные типы решений, которые принимаются с помощью оценки капитала (ЭК):

  • Оптимизация кредитного портфеля
  • Принятие решений об инвестициях и выводы об их эффективности
  • Решения о стоимости кредитных продуктов

4. Единые инструменты для измерения финансовых рисков (ожидаемые потери EL,

непредвиденные потери UL, экономический капитал EC, экономическая прибыль EVA)

5. Принцип пропорциональности (требуемая сложность системы) при оценке рисков и капитала

6. Основные задачи процесса ВПОДК:

  • Выявление и оценка существенных рисков
  • Описание интересов стейкхолдеров
  • Поддержание внутреннего капитала на приемлемом уровне
  • Создание адекватных процедур управления рисками и капиталом

7. Виды и предназначение буферов капитала

8. Сравнение регулятивной и внутренней оценки достаточности капитала

 

Практические кейсы: оценка эффективности инвестиций с учетом стоимости риска,

ценообразование кредитных продуктов с учетом платы за капитал

 

9. Справочник наиболее распространенных видов риска. Уровни существенности рисков

10. Основные метрики оценки существенности: подверженность риску (exposure), частота

возникновения (frequency), материальность убытков (severity)

11. Классификация существующих инструментов оценки рисков и принцип пропорциональности

(требуемая сложность) при применении

12. Проверка адекватности применяемых моделей оценки рисков и капитала

 

Практический кейс: оценка существенности рисков и построение карты рисков

 

13. Организация процедур управления капиталом. Отчетность и документы по ВПОДК

14. Позиция Базельского комитета и Европейских органов финансового регулирования и надзора

по оценке отдельных рисков и по компонентам ВПОДК

 

Практический кейс: расчет ожидаемых и непредвиденных потерь, экономического капитала,

экономической прибыли, взаимосвязь лимитов риска и оценки достаточности капитала

 

День 2. 

 

1. Стресс-тестирование в расчете достаточности капитала

2. Ключевые понятия стресс-тестирования. Принципы стресс-тестирования в рамках ВПОДК.

3. Связь стресс-тестирования с принципами пропорциональности

4. Подходы к определению сценариев стресс-тестирования. Степень жесткости сценариев.

5. Динамические аспекты стресс-тестирования. Допущения при определении стрессовых

сценариев

6. Методология стресс-тестирования в рамках ВПОДК. Принципы агрегирования результатов

стресс-тестов по позициям / видам риска. Индивидуальные и консолидированные сценарии

7. Анализ эффекта от дефолта крупных контрагентов или снижения рейтинга банка

8. Стресс-тестирование отдельных рисков в целях ВПОДК: кредитный риск, риск ликвидности,

риск концентрации (New!)

9. Использование результатов стресс-тестирования. Действия руководства по минимизации

убытков. Действия по результатам обратного стресс-тестирования

10. Организационные аспекты стресс-тестирования: определение сценариев; выполнение стресс-

тестов и отчетность; анализ результатов стресс-тестов и определение мер по снижению

рисков; утверждение перечня мер по снижению рисков и последующий контроль их

исполнения

11. Принципы стресс-тестирования в материалах Базельского комитета по банковскому

регулированию и надзору. Примеры из практики крупнейших банков

Практические кейсы:

1. Стресс-тестирование кредитного риска на основе рекомендаций агентства Moody’s

2. Исторический стресс-тест по риску ликвидности

3. Стресс-тестирование риска концентрации

4. Построение сценария для многофакторного макроэкономического стресс-тестирования

 

Проводит

Партнер МФБЦ, к.э.н., практикующий риск-менеджер, более 10 лет руководит подразделениями риск-менеджмента в  банках, координатор рабочей группы при АРБ по вопросам ВПОДК и стресс-тестирования

 

Режим работы: с 10.00 (14 ак.ч.) 
Стоимость: 23.5 тыс.руб. НДС не облагается


Место проведения: Москва, Ленинградский проспект, д. 53

 

 

Выдается Сертификат установленного образца.

 МФБЦ оставляет за собой право внесения оперативных изменений в программу и замены консультантов

Для заявок: тел.(495) 769-52-30;  (916) 166-22-14; тел/факс (499)943-98-41
e-mail: seminar@ifbsm.ru