Основные инструменты управления операционными рисками: сбор данных о потерях, ключевые индикаторы риска, самооценка рисков и контрольных процедур

11 апреля 2019г. 

 

Аннотация

Внедрение системы управления операционными рисками важно с точки зрения операционной эффективности банка, его репутации, снижения потерь от реализации операционных рисков. Операционные риски уверенно занимают 2 место после кредитных по последствиям. Базель II, в отличие от Базеля I, включает операционные риски, а Банк России принял на себя обязательства по внедрению требований Базеля II  и III. Именно поэтому Банк России усиливает надзор за управлением операционными рисками в кредитных организациях. Между тем история построения полноценных систем управления операционными рисками в российских банках редко превышает 10 ле

 

 

Цель 

Дать участникам систематизированные практические знания об основных инструментах управления операционными рисками: сбор данных о реализации операционного риска (Loss collection), ключевые индикаторы риска (Key risk indicator), самооценка рисков и контрольных процедур (Risk control self assessment). Обсудить опыт использования этих инструментов, их взаимосвязь между собой и меры по снижению рисков.  Сделать акцент на организацию взаимодействия с подразделениями и вовлеченность всех сотрудников  и руководства банка

 

На кого рассчитан 

  • руководители и сотрудники, ответственные за внедрение  в банке системы управления операционными рисками
  • руководители и ведущие специалисты подразделений по управлению рисками
  • руководители и сотрудники службы внутреннего контроля и внутреннего аудита
  • руководители основных подразделений банка

Содержание

 

1. Методы выявления операционных рисков

  • Организация сбора данных о реализованных рисках
  • Субъекты процесса, распределение ролей
  • Нормативные документы
  • Последствия
  • Классификация выявленных случаев (виды риска, бизнес-линии)
  • Пороги для сбора данных
  • Виды и контроль дат
  • Контроль полноты собранных данных
  • Основные поля базы данных о случаях реализации операционных рисков.
  • Автоматизация сбора данных

2.  Самооценка риска и контроля (Risk Control Self Assessment)

  • Организация процесса самооценки
  • Этапы самооценки
  • Пороги и обоснование оценок
  • Валидация и отчетность
  • Планы минимизации для высоких рисков

3. Ключевые индикаторы рисков (КИР)

  • Обязательные и дополнительные КИР
  • Роль подразделений в разработке и расчете КИР
  • Определение пороговых значений
  • Анализа динамики, сопоставление фактических значений с установленными пороговыми
  • Принятие решений о разработке мероприятий по снижению риска
  • Отчетность

4. Организационные принципы системы управления операционными рисками. Отчетность

  • Распределение полномочий, и взаимодействие с другими подразделениями в процессе управления операционными рисками
  • Роль подразделений, осуществляющих банковские операции, в процессе управления  операционными рисками. Обучение. Корреспонденты
  • Особенности проектного и операционного режима функционирования системы управления

Проводит

Партнер МФБЦ, практик, имеющий опыт руководства департаментами управления операционными рисками в российских банках и российских дочках иностранных банков, в.т.ч. в Росбанке. Имеет опыт построения с нуля системы управления операционными рисками,  разработчик многих внутренних нормативных документов по операционным и рыночным рискам . Имеет опыт подготовки банка к аттестации у французского регулятора на право применения продвинутого подхода (AMA) при расчете капитала по Базелю на покрытие операционного риска

 

Режим работы:  с 10.00 (6 ак.ч.)

 

Стоимость: 12,9 тыс.руб. НДС не облагается

 

Место проведения: Москва, Ленинградский проспект, д. 55

 

 

Выдается сертификат установленного образца
МФБЦ оставляет за собой право внесения оперативных изменений в программу и замены консультантов

Для заявок: (495) 769-52-30; (916)166-22-14; т/факс (499) 943-98-41

e-mail: seminar@ifbsm.ru