Управление рисками синдицированного кредитования

28-29 ноября 2018г.  NEW!

Аннотация

 

Программа посвящена вопросам управления кредитным портфелем банка. В первом разделе рассматриваются методы формирования банковского кредитного портфеля и подходы к анализу структуры портфеля. Второй раздел посвящен оценке рисков портфеля, с акцентом на кредитный риск и подходы к его оценке. В третьем блоке анализируются вопросы мониторинга портфеля и подходы к принятию решений по управлению портфелем.

 

На кого рассчитан

  • Банковские работники, специализирующиеся на кредитовании корпоративных клиентов и управлении кредитным портфелем
  • Сотрудники различных департаментов банков, желающие расширить свои знания о кредитных инструментах (клиентские менеджеры, кредитные аналитики, юристы)
  • Финансовые менеджеры корпораций, специализирующиеся на привлечении средств с рынков капитала
  • Инвесторы, активные на кредитных рынках

Содержание

1. Основные аспекты синдицированного кредитования

  • Виды синдицированных кредитов.
  • Преимущества и особенности кредитных инструментов, SWOT анализ.

2. Обзор рисков синдицированного кредитования

  • Кредитный риск, рыночный риск, риск реализации сделки, юридические риски, операционные риски, управление рисками портфеля синдицированных кредитов.

3. Кредитный риск

  • Работа с отчетностью и финансовой моделью заемщика.
  • Финансовые ковенанты как показатели кредитного качества.
  • Тестирование выполнения заемщиком финансовых ковенант.
  • Обзор нефинансовых ковенант.
  • Кредитные рейтинги.
  • Интегрированный анализ кредитного качества заемщика.

4. Рыночные риски

  • Риски ликвидности и фондирования.
  • Риски изменения процентных ставок.
  • Валютные риски.
  • Операции на вторичном рынке синдицированного кредитования.

5. Риски реализации сделки

  • Структурирования кредита.
  • Вопросы ценообразования.
  • Риски андеррайтинга.
  • Риски синдикации.
  •  Закрытие сделки и выдача кредита

6. Юридические риски

  • Обзор юридической документации синдицированных кредитов
  • Процесс подготовки юридической документации
  • Основные юридические риски

7. Операционные риски

  • Операционный процесс в банке
  • Процесс мониторинга синдицированного кредита

8. Управление рисками портфеля синдицированных кредитов

  • Анализ кредитного портфеля
  • Показатели диверсификации, ликвидности, чувствительности портфеля
  • Оценка рисков кредитного портфеля
  • Финансовая модель портфеля
  • Методы управления кредитным портфелем

Case study: рассматривается сквозной пример управления рисками сделкой по привлечению синдицированного кредита

 

Практические задания

  • Выявление основных кредитных рисков заемщика.
  • Работа с финансовыми ковенантами заемщиков.
  • Задача по управлению кредитным портфелем.

 

Проводит

Консультант МФБЦ, к.э.н., имеет большой опыт работы в ведущих международных банках (Raiffeisenbank, Citigroup, Societe Generale), специализируясь на сделках по привлечению финансирования с рынков капитала для крупнейших российских корпораций и банков. За последние несколько лет принял участие в реализации более 50 сделок, включая синдицированные кредиты, еврооблигации, рублевые облигации.

Имеет  аттестаты Федеральной службы по финансовым рынкам серии 1.0 и 5.0., имеет ряд публикаций в научных и аналитических журналах

Имеет диплом с особым отличием программы Executive MBA Школы менеджмента Университета Антверпена и Института бизнеса и делового администрирования.

 

Режим  работы:  8 ак.ч.; с 17.00 

Стоимость: 14,0 тыс.руб. НДС не облагается

 

Место проведения: Москва, Ленинградский проспект, д. 55
 

Выдается сертификат установленного образца
 МФБЦ оставляет за собой право внесения оперативных изменений в программу и замены консультантов

Для заявок: тел.(495) 769-52-30;  (916) 166-22-14; факс(499) 943-98-41

e-mail: seminar@ifbsm.ru