Стресс-тестирование риска ликвидности в коммерческом банке. Современные методы управления риском ликвидности

20 ноября 2018г.  

Цель 

ознакомление слушателей с основными организационными, методическими и технологическими принципами функционирования эффективной системы управления ликвидностью банка

 

На кого рассчитан

  • руководители, осуществляющие постановку в своих организациях многоуровневых систем управления ликвидностью
  • ведущие специалисты и руководители казначейств, риск-подразделений, служб внутреннего контроля, информационных технологий
  • финансовые аналитики

 

Содержание 

1. Обзор методов и практики управления ликвидностью в коммерческих банках

  • подходы к определению риска ликвидности и его места в системе банковских рисков, риск ликвидности как интеграция проявлений других видов риска
  • понятие о неблагоприятном событии риска ликвидности, объекты и источники риска ликвидности, обзор методов анализа риска ликвидности
  • понятие сердцевинных депозитов, методы определения летучести и оттока депозитов
  • коэффициентный метод анализа и контроля риска ликвидности
  • статический и динамический ГЭП

2. Метод платежных потоков как основа методологии сценарного анализа ликвидности

  • обзор рекомендаций Базельского комитета по сценарному управлению ликвидностью в банке
  • метод оценки риска ликвидности через характеристики платежных потоков, классификация потоков платежей
  • плановые и вероятные платежи, построение таблиц потоков платежей
  • виды и расчет платежной позиции по срокам, технология составления прогнозируемых таблиц структуры платежных потоков

3. Методы стресс-тестинга и сценарного анализа риска ликвидности

  • методы анализа влияния финансовых кризисов на ликвидность банка
  • анализ кризисов ликвидности  1998 г., лета 2004 г., осени 2007 и сентября-ноября 2008, особенности каждого вида кризиса, политика управления ликвидностью в условиях кризиса;
  • основные сценарные параметры и способы их определения, расчет платежной позиции по альтернативным сценариям и с учетом рисков:  кредитного и рыночного, сценарная таблица ликвидности;
  • методы количественной оценки риска ликвидности и ее место в общем поле рисков банка;
  • оценка заемной способности банка;
  • внутрибанковская политика управления ликвидностью: организационный, технологический и методологический аспекты.

4. Способы управления риском ликвидности

  • обзор способов управления риском ликвидности: лимиты, внутренние нормативы ликвидности, коэффициенты избытка/недостатка ликвидности, планы мероприятий обеспечения ликвидности;
  • методика определения и контроля лимитов на первичные и вторичные резервы ликвидности, примеры расчетов;
  • лимиты на абсолютный ГЭП, коэффициенты избытка/недостатка ликвидности, методика определения допустимых критериальных уровней коэффициентов избытка/недостатка ликвидности для контрольных сроков, для альтернативных сценариев;
  • планы мероприятий обеспечения ликвидности, запасные стратегии для кризисных сценариев.

Проводит

Партнер МФБЦ, к.э.н., вице-президент по управлению рисками в розничном коммерческом банке, участник проектов по рискам с ведущими консалтинговыми компаниями (PWC, Deloitte, Oliver Wyman), участник рабочей группы по стандартам Базель-2 при АРБ

 

Режим работы: с 9.30 (10 ак.ч.)

Стоимость: 15,9 тыс.руб.  НДС не облагается

Место проведения: Москва, Ленинградский проспект, д. 55

 

 Выдается сертификат установленного образца

МФБЦ оставляет за собой право внесения оперативных изменений в программу

Для  заявок:  8(495) 769-52-30; (916) 166-22-14; факс 8(499) 943-98-41

e-mail: seminar@ifbsm.ru

Сайт: www.mfbc.ru