NEW! Практикум. Управление операционным риском

05 февраля 2020г.  NEW!

Цель практикума

Дать участникам систематизированные знания о внешних и внутренних факторах операционного риска,

его месте в системе управления рисками банка; об основных методах измерения, мониторинга и

управления операционным риском. Рассмотреть на практических примерах наиболее эффективные

способы управления оценки операционного риска, в том числе капитала под операционный риск

 

На кого рассчитан

  • руководители, осуществляющие постановку в банке системы управления операционным риском
  • ведущие специалисты подразделений по управлению рисками
  • руководители и сотрудники службы внутреннего контроля
  • финансовые аналитики

Содержание

  • Источники операционного риска, типы потерь и категории рисковых событий
  • Взаимосвязь кредитного и операционного риска – как отличить?
  • Учитываемые типы потерь от операционных рисков
  • Основные метрики оценки существенности операционных рисков: подверженность риску
  • (exposure), частота возникновения (frequency), материальность убытков (severity)
  • Методы выявления операционных рисков
  • Построение карты рисков

Практический кейс: оценка существенности рисков и построение карты рисков

  • Расчет ожидаемых и непредвиденных потерь от реализации операционных рисков по
  • отдельным направлениям
  • Основы стресс-тестирования операционных рисков
  • Анализ бизнес процессов на предмет выявления операционных рисков. Паспорт риска
  • Расчет требований к капиталу для покрытия операционных рисков – требования ЦБ,
  • Базель 2 (упрощенный, стандартизированный подходы)
  • Примеры расчета ключевых индикаторов операционного риска (КИР)

Практический кейс: расчет капитала под операционный риск по требованиям ЦБ РФ и по базовому и стандартизированному подходам Базель II

  • Исследование по операционным рискам в крупнейших банках США: основные выводы и закономерности
  • Построение системы управления операционными рисками: основные этапы, «узкие места» и рекомендации
  • Определение порога материальности для базы данных потерь в России
  • Показатели подверженности операционным рискам из отчета о прибылях и убытках
  • Простейшие индикаторы операционных рисков на основе данных P&L отчета
  • Построение базы данных потерь от реализации операционных рисков, особенности внедрения

Практический кейс: расчет ожидаемых и непредвиденных потерь от операционного риска по направлению бизнеса. Построение распределения потерь по операционным рискам

 

Проводит
Партнер МФБЦ, к.э.н., руководитель по  управлению рисками в коммерческих банках (более 10 лет), участник проектов по рискам с ведущими консалтинговыми компаниями (PWC, Deloitte, Oliver Wyman), координатор рабочих групп по экономическому капиталу и стресс-тестированию при АРБ

 

Режим работы: с 10.00 (10 ак.ч.)  

Стоимость: 18.5 тыс.руб. НДС не облагается.
Место проведения: Москва, Ленинградский проспект, д. 53

 

 

Выдается Сертификат установленного образца.

 ЭК АНО «МФБЦ» оставляет за собой право внесения оперативных изменений в программу и замены консультантов

Для заявок: тел.(495) 769-52-30; 8 (916) 166-22-14; факс 8 (499)943-98-41
e-mail: seminar@ifbsm.ru