NEW! Практикум. Управление кредитным риском в коммерческом банке.

12 декабря 2019г.  NEW!

Цель

Дать слушателям систематизированные знания о внешних и внутренних факторах кредитного риска, его

месте в системе управления рисками банка; об основных методах измерения, мониторинга и управления

кредитным риском. Рассмотреть на практических примерах наиболее эффективные способы управления

кредитным риском

 

На кого рассчитан

  • руководители, осуществляющие постановку в банке системы управления кредитными рисками
  • руководители и ведущие специалисты подразделений по управлению рисками
  • руководители и ведущие специалисты кредитных подразделений
  • руководители и сотрудники службы внутреннего контроля
  • финансовые аналитики

 

Содержание

 

1. Виды кредитного риска, которым подвержен банк; объекты и факторы кредитного риска,

классификация факторов кредитного риска. Понятие дефолта и вероятности дефолта заемщика.

Параметры кредитного риска: оценка потерь при дефолте, ставка восстановления долга, от чего они

зависят

 

2. Классификация кредитных требований в соответствии с Базель II. Классификация методов

оценки кредитного риска. Исследования и рекомендации Базельского комитета по внутренним

рейтинговым системам

Кейс: расчет ожидаемых и непредвиденных потерь по компонентам портфеля

 

3. Методы оценки кредитоспособности заемщика, их достоинства и недостатки в российских

условиях: экспертная оценка; система показателей качественной оценки кредитоспособности

заемщика; рейтинговая оценка кредитоспособности и способ ее построения; эконометрические

модели, скоринги

 

4. Прогнозирование банкротства в системе управления кредитным риском, необходимые условия и

ограничения: особенности, которые должны учитывать методики скоринга/рейтинга в российских

условиях при оценке заемщика субъекта малого предпринимательства и физического лица; что делать

при отсутствии статистики при дефолтах - трансформация экспертной оценки кредитоспособности

заемщика в объективную модель

 

5. Внутренние IRB-системы. Требования Базельского комитета к валидации моделей (методик) оценки

кредитного риска заемщика

Кейсы: расчет LGD, винтажный анализ

 

Проводит
Партнер МФБЦ, к.э.н., руководитель по  управлению рисками в коммерческих банках (более 10 лет), участник проектов по рискам с ведущими консалтинговыми компаниями (PWC, Deloitte, Oliver Wyman), координатор рабочих групп по экономическому капиталу и стресс-тестированию при АРБ

 

Режим работы: с 10.00 (10 ак.ч.)  

Стоимость: 13.5 тыс.руб. НДС не облагается


Место проведения: Москва, Ленинградский проспект, д. 53

 

 

Выдается Сертификат установленного образца.

 МФБЦ оставляет за собой право внесения оперативных изменений в программу и замены консультантов

Для заявок: тел.(495) 769-52-30;  (916) 166-22-14; тел/факс (499)943-98-41
e-mail: seminar@ifbsm.ru