NEW! Практические аспекты управления риском ликвидности и капиталом

19-20 декабря 2019г.   NEW!

 

 

Содержание

 

День 1

Риск ликвидности – подходы и нормативы Базеля 3

 

 

1. Рекомендации БКБН при управлении рисками в коммерческом банке

  • Основные компоненты и новые требования
  • Временные рамки реализации Базель 2-3
  • Преимущества и риски внедрения для банков разных размеров
  • Требования к достаточности капитала в разных странах
  • Рекомендации БКБН по риску ликвидности: принцип 5, принцип 12

2. Управление риском ликвидности: обзор основных компонентов

  • Проявление риска ликвидности и реагирование
  • Источники риска и объект управления
  • Основные показатели для измерения риска; ликвидность как запас и как поток
  • Гэп-анализ и его интерпретация. Динамический гэп. Управление потоками
  • Cash-flow-At-Risk. Расчет потоков платежей с учетом кредитного риска
  • Первичный и вторичный резервы ликвидности, способы контроля риска

3. Реализация рекомендаций БКБН при управлении риском ликвидности

  • Ужесточение регулирования ликвидности банков: коэффициенты краткосрочной и долгосрочной ликвидности, рекомендуемые Базель 3.
  • Цели, задачи и структура Положения Банка России №421-П «О порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности («Базель III»)».
  • Показатели для измерения риска (LCR, NSFR), пример расчета
  • Требования к составу ликвидных активов и возможные риски для банков
  • Возможности для регулятора
  • Механизм управления ликвидностью через LCR, NSFR
  • Особенности расчета высоколиквидных активов
  • Особенности расчета ожидаемых притоков средств
  • Дискуссия с банковским сообществом по расчету LCR

Кейс: Расчет базельских коэффициентов покрытия ликвидности (LCR) и чистого

стабильного финансирования (NSFR)

 

4. Стресс-тестирование риска ликвидности

  • Принцип пропорциональности при стресс-тестировании
  • Результирующие показатели стресс-теста
  • Учет стресс-теста ликвидности в рамках ВПОДК
  • Исторический стресс-тест риска ликвидности
  • Сценарии стресс-тестов ликвидности от БКБН, внутридневной стресс-тест
  • Опыт крупнейших банков

Кейс: Исторический стресс-тест риска ликвидности

 

День 2

 Внутренний процесс оценки достаточности капитала

(ВПОДК)

 

Материалы обобщают практический опыт крупнейших банков РФ и ЕС, с учетом рекомендаций Базельского комитета и Банка России

 

1. Организация процесса внутренней оценки достаточности капитала (ВПОДК)

  • Определение и область применения ВПОДК
  • Вопросы идентификации существенных рисков и определения аппетита к риску
  • Принципы определения адекватных методов оценки/управления рисками
  • Принцип пропорциональности при управлении рисками и оценке достаточности капитала
  • Организация процедур управления капиталом. Отчетность и документы по ВПОДК
  • Практические кейсы: распределение капитала и расчет RAROC, ценообразование с учетом платы за капитал.
  • Единые инструменты для измерения финансовых рисков (EL, UL, EC,EVA).Определение адекватных методов оценки/управления рисками.
  • Учет экономических циклов при управлении рисками
  • Позиция Базельского комитета и Европейских органов финансового регулирования и надзора по оценке отдельных рисков и по компонентам ВПОДК

2. Стресс-тестирование в целях ВПОДК

  • Ключевые понятия стресс-тестирования. Принципы стресс-тестирования в рамках ВПОДК. Связь стресс-тестирования с принципами пропорциональности.
  • Подходы к определению сценариев стресс-тестирования. Степень жесткости сценариев. Динамические аспекты стресс-тестирования.
  • Методология стресс-тестирования в рамках ВПОДК. Принципы агрегирования результатов стресс-тестов по позициям / видам риска. Индивидуальные и консолидированные сценарии

Практический кейс: Построение сценария для многофакторного стресс-тестирования на  основе макроэкономических данных

  • Использование результатов стресс-тестирования. Действия руководства по минимизации убытков. Действия по результатам обратного стресс-тестирования. Стресс-тестирование в планировании
  • Организационные аспекты стресс-тестирования: определение сценариев; выполнение  стресс-тестов и отчетность; анализ результатов стресс-тестов и определение мер по снижению рисков
  • Принципы стресс-тестирования в материалах Базельского комитета по банковскому регулированию и надзору

 

Проводит
Партнер МФБЦ, к.э.н., руководитель по  управлению рисками в коммерческих банках (более 10 лет), участник проектов по рискам с ведущими консалтинговыми компаниями (PWC, Deloitte, Oliver Wyman), координатор рабочих групп по экономическому капиталу и стресс-тестированию, участник рабочей группы по ВПОДК  при АРБ

 

Режим работы: с 10.00 (14 ак.ч.)  

Стоимость: 23.5 тыс.руб. НДС не облагается


Место проведения: Москва, Ленинградский проспект, д. 53

 

 

Выдается Сертификат установленного образца.

 МФБЦ оставляет за собой право внесения оперативных изменений в программу и замены консультантов

Для заявок: тел.(495) 769-52-30;  (916) 166-22-14; тел/факс (499)943-98-41
e-mail: seminar@ifbsm.ru